No-arbitrage one-factor term structure models in zero- or negative-lower-bound environments

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Investment management and financial innovations
1. Verfasser: Tarelli, Andrea (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
term structure > interest rates > zero-lower-bound > Vasicek > Cox-Ingersoll-Ross > forecasting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1810-4967