Optimal asset allocation using a combination of implied and historical information

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of financial analysis
1. Verfasser: Cheang, Chi Wan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Olmo, Jose (VerfasserIn), Ma, Tiejun (VerfasserIn), Sung, Ming-Chien (VerfasserIn), McGroarty, Frank (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Asset allocation > Implied volatility > Historical volatility > Realized variance > Sharpe ratio > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1057-5219