A sensitivity analysis of the alpha factor

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of credit risk
1. Verfasser: Einemann, Michael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kalkbrener, Michael (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
counterparty credit risk capital > wrong-way risk > counterparty exposure > Basel II > analytic methods > expected shortfall > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1744-6619