A regime-switching factor model for mean-variance optimization

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Costa, Giorgio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kwon, Roy H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	asset allocation > Markov regime switching > factor model > mean-variance optimization > robust optimization > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1465-1211