The role of the volatility index in asset pricing the case of the Indian stock market

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The quarterly review of economics and finance
1. Verfasser: Pati, Pratap Chandra (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rajib, Prabina (VerfasserIn), Barai, Parama (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Carhart four-factor model > Factor-mimicking portfolios for the volatility index > Fama-French three-factor model > India Volatility Index > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1062-9769