Monte Carlo pathwise sensitivities for barrier options

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Gerstner, Thomas (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Harrach, Bastian von (VerfasserIn), Roth, Daniel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Monte Carlo > discretely monitored barrier options > pathwise sensitives > CoCo bond > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1460-1559