Numerical simulation and applications of the convection-diffusion-reaction equation with the radial basis function in a finite-difference mode

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Mollapourasl, Reza (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Haghi, Majid (VerfasserIn), Heryudono, Alfa (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	convection-diffusion-reaction equation > radial basis functions (RBFs) > Hermite finite difference > option pricing > stochastic volatility > Heston equation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1460-1559