Ruin-based risk measures in discrete-time risk models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Cossette, Hélène (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Marceau, Etienne (VerfasserIn), Trufin, Julien (VerfasserIn), Zuyderhoff, Pierre (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Capital allocation > Discrete-time risk models > Properties > Ruin-based risk measures > Stochastic orders > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6687