A note on real-world and risk-neutral dynamics for Heath-Jarrow-Morton frameworks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Criens, David (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Heath-Jarrow-Morton framework > Lévy term structure models > real-world dynamics > risk-neutral dynamics > stochastic partial differential equations > change of measure > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249