Improving volatility forecasting based on Chinese volatility index information evidence from CSI 300 index and futures markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Qiao, Gaoxiu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Teng, Yuxin (VerfasserIn), Li, Weiping (VerfasserIn), Liu, Wenwen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
CSI 300 index and futures > Realized volatility forecasting > Time-varying coefficients HAR models > Volatility index information > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1062-9408