Modifying a simple agent-based model to disentangle the microstructure of Chinese and US stock markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Ji, Jingru (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Donghua (VerfasserIn), Tu, JingQing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Agent-based model > CSI 300 > GSL-div > Method of simulated moments > S&P 500 > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688