Optimal mean-reversion strategy in the presence of bid-ask spread and delays in capital allocations

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Isaenko, Sergei (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Mean-reverting security > Portfolio choice > Transaction costs > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688