How does the choice of Value-at-Risk estimator influence asset allocation decisions?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Scheller, Felix (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Auer, Benjamin R. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Portfolio optimisation > Shortfall constraints > Simulation > Value-at-Risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688