Marginal consistent dependence modelling using weak subordination for Brownian motions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Michaelsen, Markus (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Szimayer, Alexander (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Dependence modelling > Lévy processes > Maximum likelihood estimation > Normal inverse Gaussian > Variance gamma > Weak multivariate subordination > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688