Parisian options with jumps a maturity-excursion randomization approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Chesney, Marc (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Vasiljević, Nikola (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Excursion disentanglement > Hyper-exponential jump-diffusion model > Maturity-excursion randomization > Parisian options > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688