Turbocharging Monte Carlo pricing for the rough Bergomi model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	McCrickerd, Ryan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pakkanen, Mikko S. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Implied volatility > Monte Carlo > Option pricing > Rough volatility > Variance reduction > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688