Mid-Price estimation for European corporate bonds a particle filtering approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Market microstructure and liquidity
1. Verfasser:	Guéant, Olivier (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pu, Jiang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Bayesian filtering > sequential Monte Carlo > mid-price discovery > corporatebonds > requests for quotes > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2382-6266