Portfolio selection in euro area with CAPM and Lower Partial Moments models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Portuguese economic journal
1. Verfasser: Fonseca, José Soares da (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Downside risk > Efficient portfolios > CAPM > Lower partial moments > Sharpe ratios > upside risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1617-982X