A comparative study of several bootstrap-based tests for the volatility in continuous-time diffusion models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Portuguese economic journal
1. Verfasser:	Yan, Tianshun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhang, Liping (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Continuous-time diffusion models > Generalized likelihood ratio test > Nonparametric Kernel test > Bootstrap > Treasury bill rate > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1617-982X