Implied asset value volatility from a new structural model of credit risk

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	The journal of fixed income
1. Verfasser:	Chen, James (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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