Optimising the value-at-risk model in banks in India to adequately quantify market risks in emerging markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of economic policy in emerging economies
1. Verfasser:	Akhmedov, Fakhraddin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zeitoun, Mhd Shaker (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	emerging markets > banking > banks in India > market risk > asset portfolio > value-at-risk model > VaR > India > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1752-0452