On the probability of default in a market with price clustering and jump risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematics and financial economics
1. Verfasser:	Song, Shiyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Yongjin (VerfasserIn), Xu, Guangli (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Probability of default > Sticky double exponential jump diffusion process > Price clustering > Laplace transform > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1862-9679