Portfolio problems with two levels decision-makers optimal portfolio selection with pricing decisions on transaction costs

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Leal, Marina (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ponce, Diego (VerfasserIn), Puerto, Justo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Bilevel optimization > Conditional Value at Risk (CVaR) > Finance > Portfolio optimization > Transaction costs > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0377-2217