Risk analysis of world major stock index before and after the 2008 financial crisis based on GARCH-VaR approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial research
1. Verfasser:	Wu, Maoguo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Yanyuan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	financial crisis > stock index > GARCH-VaR model > risk > volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1923-4023