Notes on Fano ratio and portfolio optimization
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Journal of risk & control |
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| 1. Verfasser: | |
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
2018
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| Schlagworte: |
portfolio
> stocks
> equities
> optimization
> sharpe ratio
> Fano Ratio
> Risk
> Return
> Expected Return
> Alpha
> Specific risk
> Idiosyncratic Risk
> Factor
> Aufsatz in Zeitschrift
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Tag hinzufügen | ISSN: | 2056-3701 |
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