Determinants of intraday dynamics and collateral selection in centrally cleared and bilateral repos

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Dufour, Alfonso (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Marra, Miriam (VerfasserIn), Sangiorgi, Ivan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Bond collateral > Central counterparty clearing > Counteparty credit risk > Funding liquidity > Intraday repo rate > Repurchase agreement > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0378-4266