Business-linkage volatility spillovers between US industries

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Nguyen, Linh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Mateut, Simona (VerfasserIn), Chevapatrakul, Thanaset (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Asset pricing > Input – Output linkages > Multivariate GARCH > Stock markets > Volatility spillovers > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0378-4266