Long memory volatility, central bank intervention and uncovered interest rate parity in the 1920s exchange markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The Korean economic review
1. Verfasser:	Baillie, Richard (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Han, Young Wook (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	The 1920s Exchange Markets > Long Memory Volatility > FIGARCH Model > Central Bank Intervention > Uncovered Interest Rate Parity (UIP) > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0254-3737