Can the VAR model outperform MRS model for asset allocation in commodity market under different risk preferences of investors?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Zhang, Yue-Jun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lin, Jia-Juan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Commodity portfolio > Genetic algorithm > LASSO regression > MRS model > VAR model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219