Modeling diversification and spillovers of loan portfolios' losses by LHP approximation and copula

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Lee, Yong Woong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yang, Kisung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Copula > Diversification > Loss distribution > Multi-factor model > Spillover > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219