Bayesian return forecasts using realised range and asymmetric CARR model with various distribution assumptions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International review of economics & finance
1. Verfasser: Chan, Jennifer So-Kuen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kok Haur Ng (VerfasserIn), Ragell, Rachel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Bayesian analysis > CARR model > Generalised beta type II distribution > Realised range > Return model > Tail conditional VaR > VaR > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1059-0560