Do idiosyncratic skewness and kurtosis really matter?

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The North American journal of economics and finance
1. Verfasser: Ayadi, Mohamed (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Cao, Xu (VerfasserIn), Lazrak, Skander (VerfasserIn), Wang, Yan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Asset pricing > Idiosyncratic moments > Idiosyncratic risk > Kurtosis > Skewness > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1062-9408