Testing commodity futures market efficiency under time-varying risk premiums and heteroscedastic prices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Kuruppuarachchi, Duminda (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lin, Hai (VerfasserIn), Premachandra, I. M. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Commodity futures > Futures risk premium > Kalman filter > Market efficiency > State-space model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0264-9993