Swing option pricing by dynamic programming with B-spline density projection

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Kirkby, J. Lars (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Deng, Shijie (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Swing options > American option > early-exercise > optimal multiple stopping > exotic options > fast Fourier transform > L évy processes > basis > characteristic function > FFT > multiple exercise > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249