Price discovery and information transmission across stock index futures evidence from VN 30 Index Futures on Vietnam's stock market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Investment management and financial innovations
1. Verfasser: Nguyễn Thị Nhung (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Trần Thị Vân Anh (VerfasserIn), Nguyễn Tố Nga (VerfasserIn), Vương Thùy Linh (VerfasserIn), Dinh Xuan Cuong (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
information transmission > price discovery > spot futures interlinkages > Vector Error Correction Model (VECM) > Vietnam's derivatives market > VN 30 Index Futures > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1810-4967