Discussions on the spurious hyperbolic memory in the conditional variance and a new model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Ho, Kin-Yip (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Shi, Yanlin (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Volatility modelling > Hyperbolic memory > Regime switching > Hyperbolic GARCH > MRS-HGARCH > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398