Factor state-space models for high-dimensional realized covariance matrices of asset returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Gribisch, Bastian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hartkopf, Jan Patrick (VerfasserIn), Liesenfeld, Roman (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Factor model > Realized covariance > State-space model > Bayesian inference > Wishart distribution > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398