Forecasting crude oil prices with a large set of predictors Can LASSO select powerful predictors?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Zhang, Yaojie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ma, Feng (VerfasserIn), Wang, Yudong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Elastic net > Lasso > Oil price predictability > Out-of-sample forecasts > Variable selection > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-5398