Out-of-sample prediction of the oil futures market volatility a comparison of new and traditional combination approaches

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Zhang, Yaojie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ma, Feng (VerfasserIn), Wei, Yu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Asset allocation > Volatility forecasting > Forecast combination > Iterated combination > Oil futures market > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883