Debt rollover-induced local volatility model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of quantitative finance and accounting
1. Verfasser: Sokolinskiy, Oleg (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Option pricing > Rollover risk > Credit risk > Local volatility > Volatility smile > Reorganization > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0924-865X