Oil price risk evaluation using a novel hybrid model based on time-varying long memory

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Energy economics
1. Verfasser:	Zhao, Lu-Tao (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Kun (VerfasserIn), Duan, Xin-Lei (VerfasserIn), Li, Ming-Fang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Extreme value theory > GARCH > Long memory > Time-varying risk > Value at risk > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0140-9883