Sovereign bond-backed securities a VAR-for-VaR and marginal expected shortfall assessment

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Sola Perea, Maite de (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dunne, Peter G. (VerfasserIn), Puhl, Martin (VerfasserIn), Reininger, Thomas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	CAViaR > Co-Dependence > Safe assets > Sovereign bonds > Spillover > Value-at-Risk > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0927-5398