Pricing S&P500 barrier put option of American type under Heston-CIR model with regime-switching

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Mehrdoust, Farshid (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Noorani, Idin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	American barrier options > Heston-CIR model > regime-switching model > EM algorithm > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2424-7863