One-dimensional Markov-functional models driven by a non-Gaussian driver

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Gogala, Jaka (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kennedy, Joanne E. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	constant elasticity of variance > copula theory > interest-rate models > local-volatility Libor market models (LMMs) > Markov-functional models (MFMs) > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1460-1559