Variance optimal hedging with application to electricity markets

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Warin, Xavier (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Monte Carlo methods > mean-variance hedging > energy > finance > algorithm > least squares > incomplete markets > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:1460-1559