Forecasting volatility and correlation between oil and gold prices using a novel multivariate GAS model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Energy economics
1. Verfasser: Chen, Rongda (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Xu, Jianjun (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
DCC-GARCH model > Forecasting > Gold price > Multivariate GAS model > Oil price > Volatility and correlation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0140-9883