Factor augmented vector autoregressions, panel VARs, and global VARs
This chapter provides a thorough introduction to panel, global, and factor augmented vector autoregressive models. These models are typically used to capture interactions across units (i.e., countries) and variable types. Since including a large number of countries and/or variables increases the dim...
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Veröffentlicht in: | Macroeconomic forecasting in the era of big data |
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Format: | UnknownFormat |
Sprache: | eng |
Veröffentlicht: |
2020
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