Factor augmented vector autoregressions, panel VARs, and global VARs

This chapter provides a thorough introduction to panel, global, and factor augmented vector autoregressive models. These models are typically used to capture interactions across units (i.e., countries) and variable types. Since including a large number of countries and/or variables increases the dim...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Macroeconomic forecasting in the era of big data
1. Verfasser: Feldkircher, Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Huber, Florian (VerfasserIn), Pfarrhofer, Michael (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
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