Hilbert transform, spectral filters and option pricingh

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Symposium on Quantitative Finance and Risk Analysis (3. : 2017 : Kerkira) Application of operations research to financial markets
1. Verfasser:	Phelan, Carolyn E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Marazzina, Daniele (VerfasserIn), Fusai, Gianluca (VerfasserIn), Germano, Guido (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Double-barrier option > Discrete monitoring > Lévy processes > Spitzer identity > Wiener–Hopf factorisation > Hilbert transform > Fourier transform > FFT > z-Transform > Sinc function > Gibbs phenomenon > Spectral filter > Aufsatz im Buch
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