High frequency trading strategies, market fragility and price spikes an agent based model perspective

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Symposium on Quantitative Finance and Risk Analysis (3. : 2017 : Kerkira) Application of operations research to financial markets
1. Verfasser:	McGroarty, Frank (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Booth, Ash (VerfasserIn), Gerding, Enrico (VerfasserIn), Chinthalapati, V. L. Raju (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Agent-based model > MIFiD II > Limit order book > Stylised facts > Algorithmic trading > Aufsatz im Buch
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