On the calibration of the Schwartz two-factor model to WTI crude oil options and the extended Kalman Filter

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Symposium on Quantitative Finance and Risk Analysis (3. : 2017 : Kerkira) Application of operations research to financial markets
1. Verfasser:	Ewald, Christian-Oliver (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhang, Aihua (VerfasserIn), Zong, Zhe (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Commodity derivatives > State-space model > Extended Kalman Filter > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
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